我的系统是Windows 7，安装了VS2010，必须安装C++模块，这个步骤省略，关于64位系统安装VS会出现的问题的解决方法，这里暂不提供。
打开这个页面http://cn.cocos2d-x.org/download下载cocos2d-1.0.1-x-0.12.0 @ Mar 05, 2012，这是写文章时候的最新版本，要是有更新版本，就下载最新的。
下载后是一个压缩包，解压缩，比如解压缩到D:目录下，我的在D:\cocos2d-1.0.1-x-0.12.0，打开目录，里边有个cocos2d-win32.vc2010.sln，双击打开之。在解决方案上右键，重新生成解决方案（Ctrl-Alt-F7），右键把HelloWorld设为启动项，这里给个截图。
F5启动程序，把各种过期的东西都创建一下，然后会弹出如图的界面：
关闭VS，在D:\cocos2d-1.0.1-x-0.12.0\template\msvc的目录中发现InstallWizardForVS2010.js，双击安装之，出现成功提示，给一张截图：
重新打开VS，新建项目，这时会发现多了Cocos2d-win32 Application和Cocos2d-wophone Application，顾名思义，后者是用于沃Phone的，所以一般都用前者。
选择前者新建项目，随便放一个位置，创建项目期间有几个选项，保持默认就行，然后把Box2D、cocos2dx、CocosDenshion、Debug.win32四个文件夹复制到项目sln同级目录下，要是提示文件夹合并就合并。
这时候，这个新建的项目已经可以调试运行了，如图：
参考：http://wenku.baidu.com/view/c80fa1f804a1b0717fd5ddef.html